Die implizite Volatilität ist eine finanzmathematische Kennzahl für Optionen und andere derivative Finanzinstrumente mit Optionskomponente. Sie lässt sich als Maß für die aktuell am Markt erwartete Schwankungsbreite des Basiswertes über die Restlaufzeit der Option interpretieren. == Abgrenzung zur (historischen) Volatilität == Während die ...
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https://de.wikipedia.org/wiki/Implizite_Volatilität
Kennzahl für das Kursrisiko eines marktgängigen Vermögenswertes. Man errechnet die Implizite Volatilität üblicherweise auf der Grundlage eines Optionspreismodells. Die implizite Volatilität ist definiert als jene Volatilität, bei der der theoretische Optionspreis sich dem tatsächlichen Marktpreis ei...
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https://www.deifin.de/glossar
Ein Maß für unvorhersehbare Kursbewegungen auf dem Markt innerhalb eines abgegrenzten Zeitrahmens (Tag, Monat, Jahr etc.) und daher ein Maß für dasMarktrisiko. Neben der Errechnung der Standardabweichung aus historischen Zeitreihen (historische Volatilität) lässt sich die Volatilität auch implizit mithilfe des so...
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https://www.enzyklo.de/Lokal/40021
Die erwartete Fluktuation des Basiswertes wird mit Hilfe der impliziten Volatilität gemessen. Grundlage der Berechnung sind die aktuellen Marktpreise. Bei Optionen zeigt die implizite Volatilit?..
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https://www.enzyklo.de/Lokal/40206
Erwartete, für die Zukunft geschätzte Volatilität eines Basiswerts, die der Verkäufer einer Option bei der Ermittlung des Optionspreises zugrunde legt. Diese erwartete Volatilität lässt sich iterativ aus der Black-Scholes-Formel berechnen, wenn die übrigen Parameter bekannt sind (z.B. Optionspreis, Laufzeit, Zi...
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42012
Siehe: Volatilität, implizite.
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42101
(Briefkurs) Die implizite Volatilität ermöglicht es, Optionsscheine auf denselben Basiswert und mit vergleichbaren Charakteristika in Bezug auf die Restlaufzeit und den Basispreis hinsichtlich ihrer Preiswürdigkeit zu klassifizieren. Dabei ist grundsätzlich der Optionsschein mit d...
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42133
(Geldkurs) Die implizite Volatilität ermöglicht es, Optionsscheine auf denselben Basiswert und mit vergleichbaren Charakteristika in Bezug auf die Restlaufzeit und den Basispreis hinsichtlich ihrer Preiswürdigkeit zu klassifizieren. Dabei ist grundsätzlich der Optionsschein mit de...
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42133
(Mittelkurs) Die implizite Volatilität ermöglicht es, Optionsscheine auf denselben Basiswert und mit vergleichbaren Charakteristika in Bezug auf die Restlaufzeit und den Basispreis hinsichtlich ihrer Preiswürdigkeit zu klassifizieren. Dabei ist grundsätzlich der Optionsschein mit ...
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42133
Maß für die erwartete Preisfluktuation des > Basiswertes, das aufgrund der aktuellen Marktpreise und nicht aufgrund historischer Daten über die Preisfluktuationen des Basiswertes berechnet wird.
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42133
Maß für die erwartete Preisfluktuation des Basiswertes, das aufgrund der aktuellen Marktpreise und nicht aufgrund historischer Daten über die Preisfluktuationen des Basiswertes berechnet wird.
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42219
Unter Impliziter Volatilität versteht man die Möglichkeit Optionsscheine auf Basis ihrer Restlaufzeit und ihres Basiswertes zu klassifizieren. Man bezeichnet sie auch als eingepreiste Volatilität. Sie stellt die vom Markt und den Emittenten erwartete zukünftige Volatilität dar. Da sich die impl...
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42242
(Implied Volatility) Von den Marktteilnehmern erwartete Kursschwankungsbreite eines Basiswertes für einen bestimmten zukünftigen Zeitraum. Wird anhand der am Markt tatsächlich existierenden Optionspreise abgeleitet.
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42306
Das durch die Volatilität gemessene erwartete Gesamtrisiko eines Investitionsobjekts besteht hierbei in der möglichen zukünftigen Schwankungsbreite (Streuung) ihres Kurses (Preis, Wert) um einen erwarteten Kurs. Neben der erwarteten und historischen Volatilität wird im Zusammenhang mit einer Finanzoption häufig der Begriff Implizite VolatilitÃ...
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https://www.oenb.at/Service/Glossar.html?letter=A
Ein Maß für die erwartete Volatilität zukünftiger kurz- und langfristiger Zinssätze, das sich aus dem Optionspreisen ableiten lässt. Ausgehend von dem beobachteten Marktpreis einer Option, der - unter anderem - ausdrücklich von der erwarteten Volatilität des Basiswertpreises bis zum Ausübungstermin der Option abhängt, lässt sich die impl...
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https://www.oenb.at/Service/Glossar.html?letter=A
gibt in Prozent die von den Marktteilnehmern erwartete Schwankungsbreite eines Basiswertes an
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https://www.oenb.at/Service/Glossar.html?letter=A
(Börse & Finanzen) Die implizite Volatilität spiegelt die Erwartung der Marktteilnehmer bezüglich der künftigen Schwankungsbreite eines Wertpapiers wieder. © Deutsches Derivate Institut
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https://www.onpulson.de/lexikon/2138/implizite-volatilitaet/
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